Welcome to Blackskunk!!

Высокочастотный трейдинг: Руководство от героя книги Flash Boys Хабр

Этим высокочастотный трейдинг отличается от других методик работы с финансовыми активами. Арбитраж существует за счет того, что рынки фрагментированы. Одна из причин такого положения дел – создание конкуренции между разными торговыми площадками. Арбитражные стратегии играют роль автоматического регулятора цен, практически мгновенно сглаживая различие между котировками на разных биржах. HFT нельзя назвать ни однозначно плохим, ни однозначно хорошим явлением. Это просто фактор, обусловленный тотальной компьютеризацией всего, что связано с торговлей и анализом графиков.

высокочастотный трейдинг

Многие обвиняли в 2010 Вспышка аварии на стратегиях HFT, а некоторые даже считают, что это приводит к нездоровым рынкам. Регулирующие органы во всем мире обеспокоены тем, как эта технология может быть использована для манипулирования рынком. Беспокоит то, что трейдеры высшего уровня могут достичь скорости, к которой не могут приблизиться другие трейдеры. Также важно отметить, что HFT работает только с правильной инфраструктурой. Любая задержка может серьезно повлиять на выигрыш, поэтому для этой операции требуется отличное подключение к Интернету и мощное оборудование. Еще одна проблема – возможные ошибки, которые, как Вы понимаете, могут приводить к серьезным потерям денег.

Высокочастотный трейдинг

Залог качественного HFT трейдинга – это полная автоматизация. Компьютеры, которые используются в процессе торговли, запрограммированы на размещение сложных алгоритмов. Они постоянно анализируют скачки цен вплоть до миллисекунд.

Чем больше данных есть у конкретного пользователя о торговых планах других участников рынка, тем проще ему строить собственную деятельность и получать прибыль. Для этого необходим анализ цен, объема торгов, условий сделок. Здесь важно понимать, что все существующие риски можно разделить на те, которые касаются HFT-трейдеров, и те, которые есть у других участников рынка.

В качестве инструмента, который может быть использован при реализации HFT-методик, многие трейдеры применяют цифровые деньги. По большому счету, перед игроком в этом случае открываются те же возможности, что и при трейдинге акциями и другими активами. Именно он в конце 80-х годов подал идею зарабатывать на биржах, используя для этого возможности мощных компьютеров. Суонсон был уверен в том, что можно создать программу, которая бы могла самостоятельно прогнозировать цены активов в 30-секундной перспективе и заключать сделки.

Как обучаться трейдингу: техники, стратегии, как начать и выйти на хороший заработок

Кроме того, на внебиржевых площадках гораздо проще найти покупателя на весь объем актива. Поэтому HFT-трейдеры любят торговлю в Dark pool – возникает меньше проблем. Да, лоты, которыми торгуют HFT-трейдеры, крайне малы по отношению другим, размещенным в биржевом стакане. Однако это не значит, что за ними не стоит внушительный капитал. Как уже было сказано, HFT-трейдинг совсем недешевое удовольствие, поэтому в него приходят только состоятельные участники.

На основе аналитики эти программы в автоматическом режиме открывают позиции в большом количестве и с высочайшей скоростью. Цель – в числе первых обнаружить выгодный тренд и извлечь прибыль. ХФТ считают локомотивом ликвидности и одновременно манипулятором финансового рынка. Доказательством последнего послужил обвал в мае 2010 года. К специальным сервисам, представляющим платформы HFT, обращаются большей частью институционные инвесторы. Розничные торговцы остерегаются заранее вносить большие средства за получение эффективных алгоритмов.

Высокочастотный трейдинг и его преимущества для игры на бирже

А через какое-то время Суонсон стал одним из основателей первой компании по разработке алгоритмов HFT. В настоящее время торги с высокой частотой ассоциируются с мощными компьютерами и сложными алгоритмами, в которых заложены элементы искусственного интеллекта. Главная цель всего этого – прогнозирование динамики котировок для совершения успешных сделок.

  • Специалисты отмечали снижение эффективности такого вида деятельности и фиксировали уход из этой сферы многих крупных игроков.
  • Это вид биржевой торговли, где работают исключительно с ценными бумагами, акциями.
  • Крупные игроки, располагающие большими денежными объемами, предпочитают упростить себе жизнь.
  • Предпочтение отдается собственным вычислительным мощностям.
  • В принципе, HFT-трейдинг – это конкуренция исключительно между такими скальперами.
  • Как и в случае с алгоритмическим трейдингом, для высокочастотного понадобятся дорогостоящие ПО и оборудование.

HFT-трейдеры используют так называемых торговых роботов для анализа входных данных и организации торговых стратегий. Дополнительно будет нужен договор с брокером для предоставления доступа к высокочастотной торговле, если выбран такой вариант работы. При этом трейдеру необходимо или купить свой сервер с соответствующей аппаратной мощностью, или арендовать у брокерской компании. Подразумевается перепродажа актива по более высокой цене в течение нескольких секунд или миллисекунд, а вероятность получения прибыли близка или равна 100 процентам. Трейдер занимается покупкой и дальнейшей продажей активов – естественно, покупает дешевле, а продаёт дороже, отслеживая новости. Сфера интересов трейдера – финансовые инструменты, которые обращаются на биржевом или внебиржевом рынках.

HFT стратегии

Поэтому у брокеров и дилеров серверы должны быть повышенной мощности, чтобы успевать обрабатывать все поступающие заявки. Чтобы заниматься фронтраннингом, трейдеру необходимо договариваться с брокерскими площадками. Вы платите процент от прибыли брокерам, а взамен получаете инсайдерскую информацию о размещении ордеров. Высокочастотный трейдинг – это не только мощное компьютерное оборудование, но еще и качественный софт для алгоритмической торговли.

Такой тип трейдинга называется высокочастотным или high frequency trading (HFT). Высокочастотный трейдинг практически гарантирует 100-процентную доходность. В статье разбираемся с этим торговым стилем, его отличиями от традиционной торговли, преимуществами и рисками. Но при этом трейдеры на этапе обучения не зачисляются в штат — для официального оформления своей деятельности нужно зарегистрироваться в качестве ИП или самозанятого. Если же трейдер торгует в плюс, компания добавляет ему из своих денег покупательскую способность, чтобы он мог больше зарабатывать в своих интересах и в интересах компании.

Торговые системы на основании этого метода

Программное обеспечение для этого вида торговли продаётся отдельно. Разработчики не отвечают за то, корректно ли оно запустится на компьютере пользователя и будет ли соответствовать техническим параметрам ПК. Нужно самому разбираться в этих нюансах или нанимать специалиста, который поможет. Например, компьютер успел открыть сделку на покупку актива в несколько миллионов долларов, но в результате сбоя обратный ордер уже не выставился, а цена изменилась в невыгодную сторону. Если мы берем фронтраннинг или структурный арбитраж, то доходность высокочастотного трейдера гарантируется на 100%, поскольку он использует инсайды. Фронтраннинг – наиболее популярный способ HFT трейдинга, а главное его преимущество заключается в гарантированном получении прибыли.

высокочастотный трейдинг

Что касается конкретно нашей компании, то у нас, например, есть два варианта обучения — бесплатный и платный. Поэтому такой наставник будет стимулировать вас на совершение как можно большего количества сделок. Зачастую наставник может вам говорить, что можно выбрать любого брокера, хотя в действительности с каждым из них у него заключен агентский договор. Поэтому, высокочастотный трейдинг чем вы больше будете впоследствии совершать сделок (не важно прибыльных или убыточных), тем больше он будет получать комиссионных от брокера. Так, будущий ученик, наблюдая какое-то время за своим потенциальным наставником, может определить опытный перед ним трейдер или нет. Остерегайтесь тех наставников, которые афишируют прибыльность своих сделок постфактум.

Какие стратегии и алгоритмы применяются в HFT трейдинге

Высокочастотный трейдинг предполагает открытие сделок большим объемом. Цели обычно очень небольшие (с учетом того, что сделки удерживаются доли секунды). Иногда прибыль по одной сделке может составлять всего лишь несколько центов. Поэтому здесь важны большие объемы для получения большого профита.

Трейдинг – это что?

В 2007 году на HFT приходилось порядка 35% объема торгов на фондовых рынках США. К 2012 году доля этого типа торговли превысила 50%, то есть более половины сделок на рынках США заключалась не людьми, а роботами. Что же до второго варианта, то SMARTgate – это лимитирующий proxy-сервер, который устанавливается между торговым роботом и биржевым шлюзом. Благодаря этому способу клиент может торговать с единого счета, через подключение на всех рынках Московской биржи.

При этом важно понимать, что не весь алгоритмический трейдинг является высокочастотным. А что касается первой категории, то основная причина всевозможных негативных последствий кроется в невозможности контролировать работу алгоритмов. Так, в 2012 году хедж-фонд Knight Capital за час потерял более $450 млн из-за технической ошибки, допущенной разработчиками при обновлении алгоритма. Более 40 минут он совершал убыточные сделки, и из-за автоматизации это удалось обнаружить лишь после того, как на счете образовался крупный минус. Во-вторых, высокая волатильность коинов при правильном использовании может принести пользователю максимальную прибыль.

Что такое трейдинг

Точная скорость зависит от некоторых особенностей системы, но в целом сделки совершаются почти мгновенно. Менее чем за минуту система может начинать позиции и заканчивать их. Менее чем за минуту машина также анализирует рыночные данные. Специалисту-человеку потребуется несколько часов, чтобы выполнить такой анализ. Данный метод предполагает выявление несовершенства оборудования подачи заявок.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

blackskunk
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart